Guns N' Roses första inspelningar var för en planerad EP i mars 1985, kort efter bildandet, med "Don't Cry", en cover av "Heartbreak Hotel", "Think About You" och "Anything Goes". EP:n blev dock inte av eftersom den ursprungliga gitarristen Tracii Guns lämnade bandet och ersattes av Slash. Kort därefter bekräftades en ny lineup bestående av Axl Rose, Duff McKagan, Slash, Steven Adler och Izzy Stradlin. Detta är den klassiska lineupen för bandet.
Efter att ha spelat många spelningar på klubbar i Los Angeles skrev gruppen kontrakt med Geffen Records i mars 1986. I december 1986 släppte gruppen EP:n Live ?!*@ Like a Suicide med fyra låtar, som gjordes för att hålla folk intresserade av bandet medan det började arbeta i studion. Skivbolaget tyckte också att bandet inte hade tillräckligt med låtar, så de gjorde EP:n.
Sångaren Axl Rose sa att många av låtarna på albumet skrevs när bandet uppträdde på klubbarna i Los Angeles, och ett antal låtar som skulle komma att finnas med på senare Guns N' Roses-album övervägdes för Appetite for Destruction, till exempel "Back Off Bitch", "You Could Be Mine", "November Rain" och "Don't Cry". "November Rain" lades inte med på albumet eftersom "Sweet Child O' Mine" redan finns med på albumet. De ville bara ha en ballad.
Producenten Spencer Proffer anlitades för att spela in "Nightrain" och "Sweet Child o' Mine" för att testa om han kunde arbeta med bandet. De spelade så småningom in nio låtar under dessa sessioner, däribland "Heartbreak Hotel", "Don't Cry", "Welcome to the Jungle" och "Shadow of Your Love". I mitten och slutet av 1986 spelade bandet in demos med Nazareth-gitarristen Manny Charlton, vilka släpptes 2018. (Se nedan för mer information) Bandet övervägde först att Paul Stanley från KISS skulle producera, men han avvisades efter att han ville ändra Adlers trumset mer än vad Adler ville. Robert John "Mutt" Lange övervägdes också, men skivbolaget ville inte spendera de extra pengarna på en känd producent. Till slut valdes Mike Clink (som hade producerat flera Triumph-skivor) och gruppen spelade in "Shadow of Your Love" först med Clink som ett test.
1999 spelade Rose in albumet på nytt med den dåvarande besättningen (Rose, Robin Finck, Tommy Stinson, Paul Tobias, Josh Freese, Dizzy Reed & Chris Pitman) för att "snygga till" albumet med nya inspelningstekniker. Den återinspelade versionen av albumet släpptes aldrig, även om ett redigerat klipp av "Sweet Child O' Mine" med den andra halvan av låten med den återinspelade versionen inkluderades över eftertexterna till filmen Big Daddy 1999.