Det finns minst tre versioner av hans sista ord, och de visas i wikiquote.
Hans mest kända sista ord är "Kyss mig, Hardy".
Ett annat uttalande under hans sista timmar var: "Tack Gud att jag har gjort min plikt".
Alternativt kan han ha sagt båda dessa påståenden: "Kyss mig, Hardy" och Hardy kysste honom på kinden. Sedan sa Nelson: "Nu är jag nöjd. Tack gode Gud för att jag har gjort min plikt." Sedan kysste Hardy honom igen på pannan och Nelson ropade: "Vem är det?". Hardy svarade: "Det är Hardy." Nelson sade då: "Gud välsigne dig, Hardy." Sedan mumlade han till dem som fanns runt omkring honom att de skulle se efter Emma Hamilton och hans dotter.
Senast finns redogörelser för hans kaplan Alexander Scott, hans förvaltare Chevalier och hans purser Walter Burke. "Drick, drick. Fläkt, fläkt. Gnugga, gnugga" var en begäran om att lindra hans symtom på törst, hetta och smärtor från hans sår.
Scott, som stannade kvar vid Nelsons sida när han dog, antecknade hans sista ord som "Gud och mitt land".